LASAP - Equipe 03 : Présentation de l'équipe



Le projet dans lequel s’inscrit notre équipe a pour objectif la mise en œuvre d’instruments et d'outils statistiques pour une modélisation des événements de risque dans le domaine de la finance quantitative et de l'économie appliquée. La démarche scientifique sera basée sur une approche aussi bien micro-économique que macroéconomique.

Les domaines suivants seront principalement mis en exergue.

1. La modélisation statistique des risques en finance à travers les techniques quantitatives visant la mesure des risques ainsi que les approches économétrique pour une éventuelle explication des paramètres à l’origine de l’incertitude.

2. L’estimation du capital économique nécessaire à une couverture adaptée conformément à la réglementation financière internationale et notamment les accords de Bâle II pour les banques et solvabilité II pour les compagnies d’assurance et de réassurance.

3. La mise en place d’une méthodologie pour :

  • Le calcul du risque maximum (VaR, TVaR, stress testing, back test, …)
  • L’analyse de performance ajustée pour le risque pour le compte des institutions financières à travers l’instauration de l’outil RAROC comme indicateur de performance pouvant être apprécié par rapport à tant d’autres selon les normes comptables en vigueur.
  • L’application des techniques modernes de gestion de portefeuille sur l’environnement financier algérien par le biais d’analyse des portefeuilles d’engagement des banques et des compagnies d’assurance.
  • L’élaboration d’un système de notation interne

4. L’élaboration des modèles internes fondés sur les approches théoriques pour la gestion du risque de crédit et la prévention contre, d’une part, les défauts pouvant affecter les créances bancaires et d’autres part les sinistres relatifs aux contrats d’assurances.

modélisation statistique, Mesure et gestion des risques, Ingénierie financière, Accords de Bâle, Banques et Assurance, gestion de portefeuilles, risque de crédit