Dans la théorie de fiabilité, des lois appelées non paramétriques de « survie » ou « de vieillissement /de rajeunissement » ou encore « d’âge » ont été introduites pour remédier à certains problèmes rencontrés dans la pratique par exemple, les données expérimentales peuvent être compatibles avec plusieurs lois paramétriques choisies a priori, ce qui conduit à plusieurs modèles possibles, alors que les données ne permettent pas d’identifier la nature de la loi.

L’ingénieur est souvent face à un manque de données, données aberrantes ou censurées et il peut ne pas être intéressé par la loi de probabilité elle-même, mais seulement par une propriété spécifique de cette loi. Bien qu’élaborées initialement dans le cadre des études de fiabilité, les loi non paramétriques de survie et leurs propriétés sont utilisées dans presque tous les domaines de la modélisation stochastique : files d’attente, analyse de survie, théorie de la décision, économie, etc….

L’objectif de l’équipe est d’étudier ces lois en particulier leurs propriétés et le calcul des bornes, et de montrer leurs intérêts dans des domaines autres que la théorie de la fiabilité à savoir le domaine des assurances et finance.

D'autre part, l'équipe s'intéresse à l'estimation paramétrique multivariée "estimateurs à rétrecisseur", estimation non paramétrique et apprentissage statistique, modélisation stochastique des assurances non vie et l'estimation des provisions techniques selon les exigences de solvabilité II par la théorie des copules..

lois non paramétriques, ordres stochastiques, conservation, bornes, processus de renouvellement, fiabilité, estimation paramétique multivariée, estimation non paramétrique, copules.

 
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